Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу

Standard

Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу. / Sakhanenko, Alexander; Wachtel, Vitali; Prokopenko, Evgeny и др.

в: Siberian Electronic Mathematical Reports, Том 18, № 1, 2, 2021, стр. 9-26.

Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование

BibTeX

@article{c2c6a8cc663e4ffbaaf2b5f221ad0f26,

title = "Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу",

abstract = "We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.",

keywords = "boundary crossing problems, compound renewal process, continuous time random walk, exit times, moving boundaries",

author = "Alexander Sakhanenko and Vitali Wachtel and Evgeny Prokopenko and Anastasiya Shelepova",

note = "Саханенко А.И., Вахтель В.И., Прокопенко Е.И., Шелепова А.Д. Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу // Сибирские электронные математические известия. - 2021. - Т. 18. - № 1. - С. 9–26. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и DFG в рамках научного проекта №20-51-12007. Работа первого и третьего авторов по разделам 2 и 3 статьи проводилось также при частичной поддержке программы фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.3., проект № 0314-2019-0008.",

year = "2021",

doi = "10.33048/semi.2021.18.002",

language = "русский",

volume = "18",

pages = "9--26",

journal = "Сибирские электронные математические известия",

issn = "1813-3304",

publisher = "Sobolev Institute of Mathematics",

number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу

AU - Sakhanenko, Alexander

AU - Wachtel, Vitali

AU - Prokopenko, Evgeny

AU - Shelepova, Anastasiya

N1 - Саханенко А.И., Вахтель В.И., Прокопенко Е.И., Шелепова А.Д. Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу // Сибирские электронные математические известия. - 2021. - Т. 18. - № 1. - С. 9–26. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и DFG в рамках научного проекта №20-51-12007. Работа первого и третьего авторов по разделам 2 и 3 статьи проводилось также при частичной поддержке программы фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.3., проект № 0314-2019-0008.

PY - 2021

Y1 - 2021

N2 - We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.

AB - We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.

KW - boundary crossing problems

KW - compound renewal process

KW - continuous time random walk

KW - exit times

KW - moving boundaries

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85108805473&partnerID=8YFLogxK

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=46265194

U2 - 10.33048/semi.2021.18.002

DO - 10.33048/semi.2021.18.002

M3 - статья

AN - SCOPUS:85108805473

VL - 18

SP - 9

EP - 26

JO - Сибирские электронные математические известия

JF - Сибирские электронные математические известия

SN - 1813-3304

IS - 1

M1 - 2

ER -

ID: 34144680