Standard

Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу. / Sakhanenko, Alexander; Wachtel, Vitali; Prokopenko, Evgeny et al.

In: Siberian Electronic Mathematical Reports, Vol. 18, No. 1, 2, 2021, p. 9-26.

Research output: Contribution to journal › Article › peer-review

Harvard

Sakhanenko, A, Wachtel, V, Prokopenko, E & Shelepova, A 2021, 'Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу', Siberian Electronic Mathematical Reports, vol. 18, no. 1, 2, pp. 9-26. https://doi.org/10.33048/semi.2021.18.002

APA

Sakhanenko, A., Wachtel, V., Prokopenko, E., & Shelepova, A. (2021). Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу. Siberian Electronic Mathematical Reports, 18(1), 9-26. [2]. https://doi.org/10.33048/semi.2021.18.002

Vancouver

Sakhanenko A, Wachtel V, Prokopenko E, Shelepova A. Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу. Siberian Electronic Mathematical Reports. 2021;18(1):9-26. 2. doi: 10.33048/semi.2021.18.002

Author

Sakhanenko, Alexander ; Wachtel, Vitali ; Prokopenko, Evgeny et al. / Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу. In: Siberian Electronic Mathematical Reports. 2021 ; Vol. 18, No. 1. pp. 9-26.

BibTeX

@article{c2c6a8cc663e4ffbaaf2b5f221ad0f26,
title = "Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу",
abstract = "We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.",
keywords = "boundary crossing problems, compound renewal process, continuous time random walk, exit times, moving boundaries",
author = "Alexander Sakhanenko and Vitali Wachtel and Evgeny Prokopenko and Anastasiya Shelepova",
note = "Саханенко А.И., Вахтель В.И., Прокопенко Е.И., Шелепова А.Д. Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу // Сибирские электронные математические известия. - 2021. - Т. 18. - № 1. - С. 9–26. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и DFG в рамках научного проекта №20-51-12007. Работа первого и третьего авторов по разделам 2 и 3 статьи проводилось также при частичной поддержке программы фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.3., проект № 0314-2019-0008.",
year = "2021",
doi = "10.33048/semi.2021.18.002",
language = "русский",
volume = "18",
pages = "9--26",
journal = "Сибирские электронные математические известия",
issn = "1813-3304",
publisher = "Sobolev Institute of Mathematics",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу

AU - Sakhanenko, Alexander

AU - Wachtel, Vitali

AU - Prokopenko, Evgeny

AU - Shelepova, Anastasiya

N1 - Саханенко А.И., Вахтель В.И., Прокопенко Е.И., Шелепова А.Д. Об асимптотике распределения момента выхода обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу // Сибирские электронные математические известия. - 2021. - Т. 18. - № 1. - С. 9–26. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и DFG в рамках научного проекта №20-51-12007. Работа первого и третьего авторов по разделам 2 и 3 статьи проводилось также при частичной поддержке программы фундаментальных научных исследований СО РАН № I.1.3., проект № 0314-2019-0008.

PY - 2021

Y1 - 2021

N2 - We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.

AB - We consider a compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump size has zero mean and finite variance, whereas the renewal-time has a moment of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time T which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for ordinary random walks obtained earlier by Denisov D., Sakhanenko A. and Wachtel V. in Ann. Probab., 2018.

KW - boundary crossing problems

KW - compound renewal process

KW - continuous time random walk

KW - exit times

KW - moving boundaries

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85108805473&partnerID=8YFLogxK

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=46265194

U2 - 10.33048/semi.2021.18.002

DO - 10.33048/semi.2021.18.002

M3 - статья

AN - SCOPUS:85108805473

VL - 18

SP - 9

EP - 26

JO - Сибирские электронные математические известия

JF - Сибирские электронные математические известия

SN - 1813-3304

IS - 1

M1 - 2

ER -

ID: 34144680